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浙江大学讲座回顾 用 DolphinDB 探索中高频量化交易的世界

浙江大学讲座回顾 用 DolphinDB 探索中高频量化交易的世界
2023-11-27 09:39:31 来源:今日热点网

11月10日,DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士受邀出席了浙江大学金融家大讲堂活动,作为讲师带来了主题为《探索中高频量化交易的世界:高能基础设施的构建和应用》的精彩讲座。当天虽然小雨淅沥,但完全没有影响参会者的热情,五十人参加了本次讲座。

“如何在中高频数据中挖掘 Alpha 信号?”周博士的讲座以一个简短有力的问题开场,围绕“如何高效存储和分析海量数据,更快发掘新的有效因子”这一行业重点问题,周博士详细描述了中高频量化投研中面临的新挑战,并向大家分享了DolphinDB 在为行业解决这些问题时,结出的深刻经验。

随着行情数据频率的提高,海量数据会给投研带来极大的压力。以高频因子数据为例,数据量是原始行情数据的 10-100 倍,通常会达到 500+TB。如何海量数据集上实现数据的高效存储、分析和实时计算,是每一个量化团队必须面对的问题。周博士从存储、计算、实时计算三个方面,分别结了传统解决方案的缺点与不足,并以 DolphinDB 为例,向大家介绍了中高频量化投研的最佳实践。

存储方面,传统解决方案(以关系型数据库为例)有着压缩比低、分析和计算能力弱、数据难以管理等问题;

分析方面,SQL 和 Python 虽然应用广泛,但却有着复杂逻辑表达能力不足和计算能不佳等问题,C++能满足要求,但自研开发成本太高。此外还有 Spark 和 Ray 等分布式计算工具,均没有针对金融领域开发的算子库,因此可能并不是中高频量化投研的最佳选择。

实时计算方面,现有流行的流计算组件有着生产上线成本高,从批计算到流计算代码转写和结果校验非常耗时;Flink、Kafka 等技术栈开发成本高,物化视图技术只能解决简单的流计算问题,且时延较高不能满足高能的要求。

如何解决上述问题DolphinDB 提出了新的解决方案。

此次讲座不仅提供了丰富的技术洞见,也为在场的同学和研究人员提供了一个宝贵的学和交流。同学们积极参与,提出了许多深入的问题。周博士的回答不仅仅局限于理论,还涵盖了实际操作和行业内的实战经验。这种实用强的交流,让参会者获益良多。

DolphinDB 与高校合作计划

DolphinDB 一直积极开展与高校之间的学术交流合作,期我们也将联合复旦大学、上海交通大学等,为大家开设线下讲座,欢迎感兴趣的同学和朋友报名参加!(关注 DolphinDB 公众号,实时获取报名通知~)

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责任编辑:kj005

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